Sophie sinh ra ở Coburg, là người con cả của Franz xứ Sachsen-Coburg-Saalfeld và Augusta Reuß xứ Ebersdorf, chị gái của Ernst I xứ Sachsen-Coburg và Gotha, Victorie xứ Sachsen-Coburg-Saalfeld và Léopold I của Bỉ. Do đó, Sophie là bác gái bên ngoại của Victoria của Anh và bên nội của Albrecht xứ Sachsen-Coburg và Gotha. Sophie có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với em gái Antoinette, và cả hai thường đến Lâu đài Fantaisie, nơi trú ẩn của những người Pháp di cư. Đó cũng là nơi Sophie gặp người chồng tương lai, Emmanuel von Mensdorff-Pouilly.[1]